Ecología financiera
El uso de modelos ecológicos para estudiar la economía podría ayudar a evitar colapsos ecológicos.
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Según dicen las malas lenguas, la Economía es una ciencia carente de predicción y que solamente es capaz de dar una explicación a un evento económico que ya ha sucedido en el pasado. Recientemente hemos asistido a toda una panoplia de teorías que explican por qué ha sucedido la crisis económica en la que estamos inmersos. Sin embargo, casi ninguno de estos expertos predijo lo que iba a pasar antes de que sucediera. Si hubo alguien que advirtió sobre el asunto no parece que nadie le oyese, o si éste fue el caso, los que participaban en la orgía especulativa posiblemente estaban muy ocupados como para escucharlo o para permitir que alguien le escuchara. El problema de la economía como ciencia es que publicar una predicción altera el objeto de estudio. Además, los experimentos en economía, sobre todo los de macroeconomía, salen muy caros en todos los sentidos y nunca se tiene un grupo de control con el que comparar. Encima no son aislables del entorno. No obstante, merece la pena intentar hacer algo de ciencia con la Economía.
Quizás la mejor forma de empezar consista en copiar los resultados de otras ramas de la ciencia. Esto es lo que ha hecho Andy Haldane, un ecólogo que trabaja en el Banco de Inglaterra, al usar en Economía un modelo de estabilidad que normalmente se emplea en los ecosistemas naturales. Al parecer, según él, el sistema financiero se comporta como un sistema ecológico con similares riesgos de colapso. Pero lo peor es que los modelos que usan ahora banqueros y similares maximizan esos riesgos, según este estudio.
Hasta la década de los setenta se creía que cuanto más complejo fuera un ecosistema más estable era. De este modo, si desaparecía una especie pronto otra ocuparía su nicho ecológico y este cambio no repercutiría en el ecosistema de manera negativa. Robert May, ahora en la Universidad de Oxford, demostró que estos sistemas ecológicos complejos tienen puntos críticos en lo que el cambio de una especie puede tener efectos no lineales dramáticos en las demás. Las pérdidas se pueden propagar y el sistema puede incluso colapsar. Cuanto más fuertes son las relaciones y menores son las diferencias entre especies mayor es el riesgo.
May y Andy Haldane sustituyeron las variables ecológicas de un modelo de este tipo por las propias de un sistema económico. De este modo, la depredación, cooperación y competitividad de los sistemas ecológicos pasaron a tener sus homólogos económicos.
Estos expertos sostienen, según los resultados obtenidos, que los banqueros piensan como los ecólogos en la década de los sesenta. Los bancos maximizan la conectividad en un esfuerzo para aumentar la estabilidad, cuando en realidad esto puede tener justo el efecto contrario.
Por otro lado, los modelos sobre precios de los productos financieros, los famosos derivados protagonistas de la crisis que empezó en 2008, erróneamente excluyen los efectos no lineales.
May y Haldane creen que el uso de modelos financieros más inspirados en la ecología podría evitar otra crisis similar.
Quizás a estos expertos se les olvida la capacidad de evolución de los sistemas financieros, en donde pueden evolucionar rápidamente especies que busquen el beneficio a corto plazo, aunque sea a costa de todo el ecosistema económico.
Copyleft: atribuir con enlace a http://neofronteras.com/?p=3376
Fuentes y referencias:
Newscietist.
Artículo original.
12 Comentarios
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miércoles 26 enero, 2011 @ 7:58 am
Me temo que no estoy de acuerdo con la frase «El problema de la economía como ciencia es que publicar una predicción altera el objeto de estudio». Yo más bien diría que «El problema de la economía como ciencia es que no es una ciencia». No hace mucho oía en la BBC una noticia sobre los premios Nobel y después de hablar sobre el de física y demás el locutor decía algo así como :» Y el premio Nobel de economía se lo han dado a… Pero bueno, muchos de ustedes se preguntarán si la economía es siquiera una ciencia. Después del crash económico que hemos padecido los economistas están divididos en dos bandos irreconciliables : Unos dicen que las medidas de rescate de las finanzas que se han tomado eran absolutamente necesarias para evitar la catástrofe total y el otro grupo dice que esas medidas solo servirán para profundizar aún más en la crisis y alejar la recuperación. ¿Se imaginan? Es como si los físicos estuviesen discutiendo a estas alturas sobre si el sol está caliente o si está frío.» Dicho queda.
Saludos
Por cierto : Un ejemplo de previsión de esta crisis que se dio aquí : A finales del año 2006, cuando la economía española iba viento en popa y los alemanes nos temían porque ibamos a quitarles el pan de sus hijos e Irlanda era el «tigre celta», Luis Angel Rojo, economista y ex-gobernador del Banco de España, dijo en una conferencia que la economía española entraría en recesión coincidiendo con el estallido de la burbuja inmobiliaria de EEUU en un plazo de 1 a 2 años. Ojalá esta previsión hubiese cambiado algo. No hace mucho, en una entrevista, le preguntaron sobre la salida de la crisis. Ahí ya no se atrevió a hacer previsiones.
Más saludos (y perdón por el rollo una vez más, pero la economía y la política de sublevan, como a todos, supongo)
miércoles 26 enero, 2011 @ 10:57 am
Contrario al comentario de joabbl, soy de la opinión de que la economía sí es una ciencia….Pero como la meteorología, por ejemplo, trabaja con una cantidad continua y abrumadora de datos que ocurren simultáneamente, interactuando de todo tipo de maneras y por ende, limitando por mucho su capacidad de predicción.
No sé si tienen más suerte en sus países, espero que sí, pero aquí jamás he escuchado hablar de laboratorios equipados con súperordenadores para análisis económicos, economistas financiados por el gobierno con el único fin de realizar labores investigativas, ojalá en conjunto con muchas otras áreas de la ciencia.
Quizá, y temo esto, el problema es que en cuestiones económicas cada persona y gobierno cree saber cuál es la respuesta, condicionada desde hace mucho tiempo por la ideología…Entonces ¿Por qué querrían invertir en investigar algo que creen «saber» de cabo a rabo? Por ejemplo, para cualquier comunista la respuesta de la crisis es simple: El Capitalismo….Para cualquier liberal, es el control estatal y la ausencia de competencia.
Y podemos seguir así con una lista interminable de opiniones disfrazadas de conocimiento.
Quizá, si lográramos aceptar nuestra ignorancia en el tema, nos esforzaríamos más por saber de verdad.
Saludos.
miércoles 26 enero, 2011 @ 1:54 pm
En algo participo de la opinión de joabbl, pues siempre me ha asombrado el empeño que se tiene en primer curso de económicas en convencer al alumno de que es una ciencia, cosa que no sucede en las que lo son indudablemente (excusatio non petita…), En lo mismo se empeñan en contabilidad: ciencia y además autónoma, lo que me parece un desvarío por considerarla una técnica, un proceder mecánico.
¿Y si tomamos como modelo la MC donde el hecho de observar modifica…? Perdóname, amigo lluís, no quería ofender.
De todas formas soy más partidario de la opinión de Fantomo. Las variables son mayores que las meteorológicas, porque entran las psicologías individuales, la estadística, la política ya condicionada por las múltiples psicologías individuales, la tradición; hasta la propia meteorología y un largo etc.
Y en ese laboratorio que propone, quien descubra un chollo, ¿no se aprovechará del hallazgo cambiando así el futuro como en los viajes en el tiempo o habrá de acusarse como variable a tener en cuenta?
Saludos.
miércoles 26 enero, 2011 @ 2:19 pm
Me parece que hay una manera casi infalible de acertar con las previsiones económicas : Ser pesimista. Ya lo dijo alguien : Un pesimista es un optimista con experiencia. De todas formas aún más dificil que hacer predicciones es ser capaz de cambiar las cosas cuando las predicciones son negativas. No es dificil, en tiempos de «vacas gordas», ver los nubarrones en el horizonte. A no ser que uno sea político, claro. Lo dificil es adelantarse a los problemas para evitarlos. Y ahí es donde, según me parece, entra lo que dice Fantomo : Las ideologías y el poder. Nada es malo para todo el mundo y muchas veces preferimos tener razón a que las cosas salgan bien. Las crisis suelen ser una oportunidad para los desplazamientos de poder e influencia.
Saludos
miércoles 26 enero, 2011 @ 3:35 pm
Es más fácil hacer ciencia en microeconomía o en psicoeconomía que en macroeconomía. En ésta no es posible hacer experimentos. Sólo hay un mundo con una economía global. Si se hace un experimento no se puede comparar el resultado con lo que hubiese pasado si se hubiese hecho de otra manera. El sistema es único y se puede hacer el experimento una sola vez.
Incluso a pequeña escala, debido a la no aislabilidad, el experimento tampoco se puede reproducir adecuadamente.
A diferencia de la Meteorología, y aunque ambos sistemas pudieran ser caóticos, la Economía está modificada por la voluntad humana. Un experimento económico está intervenido continuamente y una posible predicción modifica el comportamiento del sistema a través de sus agentes (humanos), como por ejemplo en la bolsa de valores.
Hace poco se ha propuesto un sistema ingenioso de hacer predicciones que no alteren el sistema usando ArXiv. En ese repositorio se coloca la predicción con la marca de fecha adecuada, pero no se publica hasta que ha haya pasado el momento del hecho predicho (una bajada del oro o de las acciones de tal tipo, por ejemplo). Al autor le funcionó unas veces y otras no.
De todos modos cualquier modelo económico satisfactorio choca contra el poder infinito de la codicia y la voluntad de los políticos de autoperpetuarse en el poder. Así, aunque ya se sabía que la crisis iba a explotar por inminente, no se hizo nada, pese a las predicciones certeras. Incluso una vez acaecida algunos políticos no hicieron nada y negaron lo evidente.
jueves 27 enero, 2011 @ 8:33 am
Aunque me interesa mucho más el comportamiento humano general, ante el último párrafo del 5 de Neo, me pregunto si además del interés político negando lo que era evidente había de suceder desde hacía unos dos o tres años antes del famoso debate televisivo Sonbes-Pizarro, si no habría muchos y muy importantes intereses particulares en que la burbuja inmobiliaria siguiera su curso porque, sinceramente creo que con ciertas medidas político-económicas, el ´»aterrizaje» que se pretendió suave fue, en España un batacazo descomunal, agravado por la crisis mundial. Como se está viendo bancos y cajas hicieron su descomunal negocio que, una vez fallido, había de llevarles a la ruina y todos conocemos la connivencia entre partidos y financieros.
Un saludo.
jueves 27 enero, 2011 @ 12:10 pm
Hace poco vi un documental en TVE2 que se llamaba creo recordar «Diario de los grandes felinos». En él mostraban una impresionante secuencia en la que una leona cazaba a un ñu, durante una de las masivas migraciones de esta especie a través del Masai-Mara. Hasta ahí nada excepcional. Lo extraordinario ocurría cuando tras abatir al ñu y antes de rematarlo, la leona cazaba «al vuelo» a un 2º ñu que en la confusión pasaba a su lado, para luego de matar al 2º volver a terminar con el 1º: resultado de una tacada 2 ñus cazados. ¿Era esa leona una «especuladora» de acuerdo con los estándares humanos o simplemente era una «esforzada y honrada» leona que trataba de sacar la mayor tajada posible a una situación concreta de abundancia de presas? ¿Biológicamente cual es la diferencia entre un parásito como el cuco, un depredador como el león o un herbívoro como el ñu? ¿Por qué pretendemos los homo sapiens la ilusión de actuar de manera diferente a la de los demás seres vivos, más allá de las diferencias obvias entre el modus vivendi de cada especie? ¿no es algo similar a la innata ingenuidad de sentir piedad por la gacela que es cazada por el león, o al infantiloide rechazo a reconocer que las exquisitas chuletas de cordero que nos estamos comiendo son del tan famoso como tiernecito corderito de Norit»?
jueves 27 enero, 2011 @ 12:40 pm
pvl, estoy básicamente de acuerdo con lo que dices. La vida es una selva, nadie lo duda. Pero nosotros, a diferencia de la leona, tenemos un arma mucho más poderosa que en economía y política se utiliza a discreción : la mentira, pura y dura. También la codicia. Un humano no cazaría uno o dos ñus : Se cargaría la especie. Quizá la leona también si pudiera y en ese caso acabaría muriendo de hambre, pero ella no puede prever las consecuencias de sus actos. Nosotros sí y nos suele importar muy poco.
Saludos omnivoros
jueves 27 enero, 2011 @ 2:00 pm
Estimado joabbl:hasta la mentira que pretendemos «un defecto» genuinamente humano, es una táctica biológica para sobrevivir profusamente utilizada por el resto de los seres vivos. No quiero que se me malinterprete: como opción moral personal no defiendo en absoluto el abuso de unos seres humanos por otros, etc, etc. Solo digo que ese tipo de comportamientos son la norma biológica y no la excepción y que lo que básicamente subyace en cualquier ecosistema (sea humano, animal o vegetal) son conflictos de intereses legítimamente egoístas en el sentido de genuinamente darwinistas, es decir, en última instancia, intereses por la supervivencia y reproducción de unos individuos portadores de genes frente a los intereses de otros individuos, ya sean de la misma especie, ya sean de especies diferentes. En lo que somos únicos los humanos es en disfrazar esos conflictos de intereses tras impenetrables y diversas cortinas de humo que a menudo llamamos ideales.
viernes 28 enero, 2011 @ 10:09 am
Estimados pvl y joabbl: Parece olvidáis que no todo en la evolución es competencia. Si Darwin basó parte de sus razonamientos en ella, mucho se le ha añadido desde entonces. Lo más importante de él fue dar solvencia y proceso posible para la evolución y en ese proceso destacó la lucha por la supervivencia. Pero, entre muchas causas y fenómenos a considerar de los que no pudo darse cuenta, se han añadido la simbiosis, el mutualismo, es decir, la cooperación, etc.
Si un parásito exclusivo de una especie ha de desaparecer con ella, no tendrá modo de saberlo ni quizá la naturaleza le otorgue medios para evitarlo, es decir que no pueda colonizar otro hospedador sustituto y tal cosa sucederá precisamente por una gran infestación cuya rapidez impida a uno y otro adaptarse. La humanidad, como dice joabbl, «puede prever las consecuencias de sus actos», pero no lo está haciendo. El problema es que el egoísmo del que habla pvl da a la inmediatez del beneficio urgente, prioridad sobre el largo plazo de lo importante.
Un cordial saludo para ambos.
sábado 29 enero, 2011 @ 11:57 am
No estan hablando de economía sino de psicología, peor aún: Estan hablando de ética vagamente fundada sobre «principios naturales» como fueran un Santo Tomas de Aquino sociobiológico :-)
Las «ciencias humanas» como la economía o la sociología son ciencias pero trabajan con variables ligadas al comportamiento humano que son simplemente demasiado complejas aún para tratarse con el rigor que tiene la física, por ejemplo. Supongo que un hipotético supercomputador cargado con patrones de comportamiento humano fiables de unos cuantos miles de millones de individuos y unos cuantos terabites de ciencia económica podría hacer predicciones fiables del acontecer económico como ya casi pueden hacer los meteorologos en su campo pero me resulta difícil imaginar algo así en un futuro cercano. Tal vez Asimov tenga razón y necesitemos estar extendidos por toda la galaxia (y ser centenares de miles de millones) para que la «psicohistoria» sea posible.
domingo 30 enero, 2011 @ 7:59 am
Estimado JOrge: Creo que tienes razón. Una posible solución es que los muestreos estadísticos se hagan macro. Es decir que se analice hasta cuantos individuos hay que consultar para que el resultado sea fiable a cerca del 99%, quizá un 10%. Claro que también habrá que considerar más variables y tener en cuenta la gente que miente mediante algunas preguntas que invaliden a los encuestados mentirosos. En cierto modo todo eso está hecho, pero el abaratar las encuestas y que una pequeña mejora del resultado requiere un fuerte aumento del coste, no invita a esta solución. Por supuesto, una informática más potente también es necesaria. Tengo alguna esperanza, pero no como la de Asimov.
Un cordial saludo.