NeoFronteras

Proponen solución teórica a las burbujas

Área: Economía — domingo, 20 de octubre de 2013

Un modelo teórico-experimental sugiere que sería posible evitar los grandes eventos que pongan en peligro la economía.

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Alguien dijo una vez que los economistas son especialistas en hace retropredicciones. Es decir, son capaces de explicar por qué ha pasado algo, pero nunca son capaces de anticiparlo. Pero la verdad es que, algunas veces, predecir ciertas cosas en economía es relativamente fácil. Así por ejemplo, cualquiera con dos dedos de frente y unos conocimientos mínimos de historia de la Economía sabía que la burbuja inmobiliaria era una bomba de relojería económica, pero nadie hizo nada.
El problema es que cualquier que en tiempos de la burbuja señalara el problema era mirado como al vecino aguafiestas que viene a quejarse del ruino de la música en una fiesta celebrada en una vivienda. La gente se lo está pasando bien y no quiere ver el problema, sobre todo si son los demás los que pagan las consecuencias. Pero la fiesta termina cuando la policía (sólo en países civilizados) se presenta ante la puerta. Y es que cuando los intereses entran por la puerta la racionalidad (y humanidad) salta por la ventana.
De todos modos es verdad que en general los sistemas económicos son complejos, sujetos a la psicología de los individuos y a la sociedad (que algunas veces tiene tintes de locura colectiva), por lo que hacer predicciones fiables es difícil. La curva de las cotizaciones en la bolsa parece casi siempre azarosa.
Los economistas usan sus modelos matemáticos para hacer predicciones, pero no siempre tienen éxito. Es ahí en donde aparecen los físicos con nuevos modelos. Estos han creado modelos diversos para los sistemas económicos con éxito desigual.
Para explicar este tipo de sistemas se suelen emplear tradicionalmente dos tipos de modelos: los modelos estocásticos y los modelos caóticos. En un modelo estocástico hay un comportamiento regular y predecible de base, pero este está modulado por un ruido aleatorio (o al revés según la interpretación). Por otro lado, el caos determinista está controlado por ecuaciones deterministas, pero se sufre lo que se llama “efecto mariposa”. Una pequeña variación en las condiciones iniciales provoca un gran cambio en el estado del sistema al cabo de un tiempo. Se puede decir que un sistema es caótico cuando es predeciblemente impredecible.
El último modelo nos viene de un grupo de investigadores de Duke University, está basado en el caos determinista y lo publican el 21 de este mes en Physical Review Letters (la revista de Física más prestigiosa).
Según ellos, este sencillo modelo podría predecir eventos extremos como el colapso de los mercados financieros y así poder intervenir para evitar que suceda. Según dice el coautor Dan Gauthier, este tipo de “dragones” son predecibles.

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El modelo proviene de una serie de experimentos realizados desde la década de los noventa con osciladores en los que las oscilaciones de la corriente y el voltaje cambian de modo caótico en el tiempo. Estos osciladores se basan en un circuito con un condensador, una bobina un diodo no lineal y una fuente de alimentación (ver dibujo). En teoría se pueden juntar dos de estos circuitos y así pueden oscilar a la vez de manera sincronizada incluso cuando lo hacen de manera caótica. En la práctica así lo hacen la mayor parte del tiempo, aunque, de vez en cuando, aparecen pequeñas variaciones en el voltaje y corriente de tal modo que la sincronización no es totalmente sincrónica.
Si se espera suficiente tiempo se producen eventos extremos o “burbujas” en los que los circuitos pierden totalmente su sincronía de manera temporal. Algunas veces el evento es pequeño y otras veces gigante. Trasladando esto al lenguaje de la Economía, el primer caso se correspondería a pequeños cambios en el mercado financiero y los segundos a grandes cambios como una recesión o un colapso financiero.

El tamaño de estas alteraciones siguen una distribución de potencia en la que una variable cambia como una potencia de la otra. Los casos más extremos, como los “dragones”, son responsables de desviaciones significativas de la curva de potencia. Entre los eventos que pueden estar controlados por este comportamiento de potencia también se incluyen el caso de colapsos de especies en sistemas ecológicos, la actividad nerviosa que provoca los ataques epilépticos, sistemas meteorológicos o fallo de materiales en ingeniería entre otros.
En unos experimentos realizados con este tipo de osciladores, estos físicos encontraron que introduciendo una pequeña corriente en uno de estos circuitos justo en el momento adecuado se evitaba la aparición de “dragones”. De todos modos, los autores admiten que no han demostrado que su circuito responda a la bolsa, pues esta tiene demasiadas variables. Aunque esperan progresar en este punto.

Copyleft: atribuir con enlace a http://neofronteras.com/?p=4237

Fuentes y referencias:
Nota de prensa.
Artículo en ArXiv I.
Artículo en ArXiv II.

Salvo que se exprese lo contrario esta obra está bajo una licencia Creative Commons.
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7 Comentarios

  1. Dr. Thriller:

    Bueno, la bolsa tiene tantas variables como un casino. De la Mafia. Donde la banca siempre gana, naturalmente (ya ganaría aunque el juego fuese limpio).

    El problema de la economía es que aún no ha salido de su Edad Media particular, como sí lo hicieron las demás ciencias empíricas. Tiene mucha base completamente falsa que sigue pululando por ahí, por ejemplo, todo el mundo invoca el dogma de “la ley de la oferta y la demanda” y eso, que yo sepa, jamás ha sido demostrado empíricamente, ni siquiera de modo formal matemáticamente, por tanto, se trata de un dogma de fe con todas las letras. Y no, yo diría (por datos empíricos) que es totalmente falso. En economía como en otras ciencias que tienen que lidiar con el estudio de comportamientos humanos (individuales y colectivos), la parte “física” y “ciega” de las cosas es simple y relativamente sencilla (“relativamente”), pero cuando entra la voluntad, o si se prefiere, la etiología humana, la cosa se lía un cojón de pato. Y medio.

    La economía es no sólo la gestión de medios de la sociedad humana, también es la relación de poder entre sus miembros. Y esto es mucho para abordar con herramientas tan limitadas y una capacidad virtualmente nula de experimentación.

  2. NeoFronteras:

    Rompamos una lanza a favor de los pobres físicos en sus intentos de modelizar la economía. Tienen el increíble vicio de querer comer todos los días y desear dormir bajo un techo. Pero esto no siempre se consigue investigando sobre los fundamentos de la Mecánica Cuántica, sobre modelos cosmológicos o sobre gravedad cuántica. Entonces tienen que dedicarse a la enseñanza, meterse a informáticos de segunda o ser imaginativos y encontrar aplicaciones “útiles” a sus conocimientos en estos tiempos sin valores y de adoración del becerro de oro.
    La palabra antes entrecomillada viene a significar que hay alguna relación con el dinero o con la gente que tiene dinero en esta época decadente en donde se puede abrir una “hunibersidá” boloñesa solamente con las titulaciones de ADE, Económicas, Derecho, Marketing y alguna otras cosa “práctica” más.

  3. Pocosé:

    La solución definitiva a las burbujas es bastante mas simple y elemental:
    Bastaría con gravar fiscálmente la especulación, de tal modo, que lo rentable fuera invertir en actividades que creen riqueza en forma de bienes y o servicios y la repartan en forma de puestos de trabajo.
    Beneficio de un 10% en un año, 20% de impuestos 8% de beneficio neto.
    Beneficio de un 100% en un día, 99,96% de impuestos 0,04 de beneficio neto.
    Los del segundo caso, descansando sábados, domingos y fiestas de guardar, al final del año tambien tendrían un beneficio neto entorno al 8%. ¿Equitativo? …
    Puede, pero… Los sueños, sueños son.

    Pues a ver si a algunos de estos “pobres” físicos les da por analizar si el neoliberalismo globalizado está ya adquiriendo cualidades de ente emergente.
    ¡Que cantidad de tonterías estoy diciendo hoy!
    Para un estudio así, ¿quien les iba a soltar un euro?

  4. Dr. Thriller:

    Neo, después con muchas de esas cosas vienen la Risoterapia Gerontogénica, la Homeopatía Patoenfática Cronogramológica, o la Ufología Hagiográfica de Plano Colateral, nombres además muy guays porque permiten siguiendo una vieja regla lingüística desprenderse de las partes desgastadas en favor del adjetivo parasitado (Gerontogeniología, Cronogramología y Colaterología). Porque al final la titulitis impacta de pleno, y estamos perdiendo pie entre el título y el conocimiento real.

    Pocosé, lo que dices está muy bien, pero me temo que el sistema de acumulación de capital no se deja embridar tan fácilmente. El sistema para funcionar necesita retornos del 20% y más, y me temo que colapsa si bajamos del 10%. Quizá la solución (desde el principio) hubiera sido restringirlo a áreas muy concretas (más o menos lo que dices, aunque yo lo haría de otro modo), pero eso la sociología no sé qué tal lo ve.

    En cualquier caso no le queda mucho. Si llegamos, siempre es de privilegiados ver un cambio de sistema socioeconómico.

  5. RicardM:

    Apreciado Neo, en Catalunya decimos “qui no té feina el gat pentina” (el que no tiene trabajo, peina al gato). Los modelos en economía sólo son útiles para justificar unos fondos de investigación y esto quedó sobradamente demostrado con el boom inmobiliario. No es que sea la “etiologia humana”, como dice DR. Thriller, es que impera la codicia cortoplacista de los erpeculadores y la simple sinvergonzoneria de aquellos que venden motos a personas sin suficiente formación, a sabiendas de que con la moto vendida tarde o temprano se la van a pegar.

    A riesgo de ser simplista (y hortera…) yo creo que más que la oferta y la demanda, aquí impera el “maricón el último” al más alto nivel. Que esto da poco más de sí lo vemos muchos, pero, como dijo en su dia Iñaki Gabilondo, estamos en un túnel sabiendo por donde hemos entrado pero sin saber por donde vamos a salir. Y ya me pueden venir con modelos…

    Saludos cordiales.

  6. NeoFronteras:

    Estimado RicardM:
    Efectivamente el problema no son los modelos, sino la estructura político-económica-social. No es sólo la avaricia, es la picaresca y la corrupción generalizada. En este país y sus subunidades hay un problema muy grave con ello. Los políticos y “empresaurios” salen de una sociedad dada en la que ya hay corrupción a todos los niveles, en donde se ve bien al “listo” que da “el pelotazo”, en donde se aprecia al rico y a su ostentación de riqueza independientemente de dónde venga esa riqueza. Así que es normal que los primeros se dejen sobornar y los segundos compren voluntades.
    La corrupción y el deshonor es el pan de cada día, a cada momento, todos los días. Buscamos excusas para justificarlo y no hacemos nada por evitarlo. A nuestro nivel cada uno de nosotros nos dejamos corromper en pequeñas cosas, miramos para otro lado cuando vemos algo inmoral o injusto, justificamos las pequeñas corruptelas de nuestros amigos, familiares o compañeros de trabajo… Pese a lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace suele coincidir, así que tampoco hay mucho conflicto interno en el sistema.
    Y encima condenamos al ostracismo a aquel que señala este problema acusándolo de “antipatriota”, siendo esta patria cualquier pueblo, región, provincia, comunidad o el estado, da igual. Es fácil manipular a la gente cuando es ignorante y avariciosa.
    Lo malo de la corrupción es que cuando alcanza una masa crítica dada ya no hay quien la pare. Y si la situación empeora se pasa de “tonto el último” a “sálvese quien pueda”. Pero al final sólo se salvan unos cuantos que ya estaban predestinados a hacerlo.

    A todo eso se le suma un increíble desprecio hacia el conocimiento. Una entidad que desprecia el conocimiento, sea la que sea, está condenada.

  7. Dr. Thriller:

    Bismarck, que el tipo en sí mismo también tiene telita, dijo aquella cosa de “España con la clase política que tiene es increíble que siga existiendo”, lo cual es curioso viniendo de él (y me hace sospechar de la autenticidad de la cita), porque en realidad lo que tiene España es una clase política colonial, de libro. Para entendernos, dueños de cortijo o mandilones que llevan la tienda todos pomposos cuando el verdadero dueño les tiene que dejar. Esto rige también para casi todas las “subunidades”.

    Es decir, es otro problema de sociología. Es más, obviamente ni siquiera es original y se da en muchos más sitios, ahora mismo. No es lo mismo que Germanistán, cuya clase política tiene otro tipo de servilismo geopolítico y en algunas cosas, aunque parezca increíble, es más paleta que la hispanistana. De todos modos, me llama poderosamente la atención de que la máxima Suma Pontífice de la Austeridad sea una persona con una evidente sobrecarga ponderal que médicamente es ya patología, y no quiero hacer chiste ninguno (esto lo digo totalmente en serio), pero no deja de ser como el chiste aquel de Mafalda donde Susanita decía, comiendo a dos carrillos, algo así como “¿shabes bor gué brotesta la gente en este baíss? Borque nunga ha pasado hambgue. ¡Hambgue!¡Hambgue! ¡Es lo que necesita la gente!” (mientras le caen de la boca trozos de bocadillo).

    Respecto a lo que apunta Neo sobre masas críticas y puntos de no retorno en determinados escenarios sociales, a pesar de que prefiero por mis propios prejuicios no aceptar eso (al menos mientras no se demuestre), me temo que la evidencia empírica no está de mi lado.

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